200 行 Lua，DuckDB 就能读通达信行情了

网上有篇文章，叫「用 DuckDB 读通达信数据文件」。作者写了个 C 扩展，实现了 read_tdx() 函数，让 .lc1、.lc5、.day 这些通达信行情文件可以直接用 SQL 查。

项目很实用，但有个门槛——C 扩展得编译，得处理 DuckDB 的 C_STRUCT ABI，踩坑不少。作者自己也说：「ABI 不对就崩」「存指针不如复制结构体」。

我就在想，如果把这个功能用 Lua 写，会是什么样？

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200 行

两个小时后，结果出来了。

libs/datasource/tdx.lua，200 行。零编译，零依赖，luajit_module(mode := 'install', sql_name := 'tdx') 一条 SQL 装上就能用。

对比一下 C 版本：

• C 扩展：tdx_extension.cpp + tdx_reader.cpp + tdx_reader.hpp，三个文件，~400 行，需要 CMake + vcpkg 编译链
• Lua 版本：一个文件，200 行，纯 Lua + LuaJIT FFI（只有 float32 转字节用到了 FFI）

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通达信文件格式

先说格式。通达信的行情文件很简单，三种格式，都是 32 字节一条记录，小端序，没有文件头。

日线（.day），32 字节：

分钟线（.lc1 / .lc5），也是 32 字节：

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最麻烦的部分

写解析器本身不复杂——string.byte() 读字节，套公式算日期，LuaJIT FFI 把 4 个字节转成 float32。

最麻烦的是日期解码。通达信的日期编码很"土"：

• 日线：YYYYMMDD 整数，直接除 10000 取整
• 分钟线：(年-2004)×2048 + 月×100 + 日，时间从午夜算分钟数

都不难，但第一次写的人得对着 hexdump 猜半天。C 扩展的作者也说了：「格式全靠猜，32 字节一条记录，小端序，没有文件头，只能 hexdump 对着软件显示的价格一个字段一个字段猜。」

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怎么用

装好 duckdb-luajit 扩展后，一条 SQL 装上：

SELECT * FROM luajit_module(mode := 'install', sql_name := 'tdx');

然后查数据：

SELECT split_part(val,'|',1) AS datetime,
       split_part(val,'|',2)::FLOAT AS open,
       split_part(val,'|',3)::FLOAT AS high,
       split_part(val,'|',4)::FLOAT AS low,
       split_part(val,'|',5)::FLOAT AS close,
       split_part(val,'|',6)::BIGINT AS volume,
       split_part(val,'|',7)::DOUBLE AS amount
FROM luajit_table('tdx', list := '/path/sh000001.day');

输出格式是 pipe 分隔的字符串，datetime|open|high|low|close|volume|amount。分钟线的时间精确到秒，日线只到天。

查最高收盘价：

SELECT MAX(split_part(val,'|',5)::FLOAT) AS max_close
FROM luajit_table('tdx', list := '/path/sh000001.day');

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为什么用 Lua 写

DuckDB 的扩展生态目前分成两派：

C 扩展性能好，但要编译、要处理 ABI 兼容、要打包成 .duckdb_extension 二进制。Python duckdb 的 pip 包是静态编译的，不导出任何 C++ 符号，加载 C 扩展就得用 C_STRUCT ABI，文档几乎没有，全靠翻源码。

Lua 扩展（duckdb-luajit）不用编译，一条 SQL 从仓库拉下来就能用。200 行的解析器，如果用 C 写，光 CMakeLists.txt 和 vcpkg.json 就占了一半行数。

不是说 C 不好——性能场景当然用 C。但通达信文件解析是 I/O 密集型，瓶颈在磁盘，CPU 那点差异可以忽略。用 Lua 省掉的编译时间、部署成本、ABI 调试，比那点性能差划算得多。

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代码

代码在 duckdb-luajit-libs 仓库的 libs/datasource/tdx.lua：

github.com/alitrack/duckdb-luajit-libs

MIT 协议，随便用。